QUANT RESEARCH NOTEBOOK / 01

把想法写成
可证伪的实验。

从数据假设到回测边界,从一次信号到一笔仓位。这里不预测涨跌,只练习如何让研究经得起检验。

03
互动练习
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学习节点
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案例入口
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学习用途:所有数字均为虚构教学样例。策略表现受数据、交易成本、滑点、流动性和执行规则影响;本页不构成投资、交易或收益承诺。

MODULE 01

研究不是一段代码,是一条证据链

每一格都对应一个会让回测失真的常见盲区。先建立边界,再讨论收益。

MODULE 02

三次小实验,练习一个研究习惯

完成状态只保存在当前浏览器,不上传数据。

今日记录0 / 3 已完成
PRACTICE 01 / SIGNAL

均线交叉不是成交回报

收盘后,3 日均线从下方上穿 5 日均线。根据信号本身,下一根 K 线开盘时最符合规则的动作是什么?

3 日均线
105.00
5 日均线
103.40
关系
上穿 ↑
100102103105107

选择一个动作,验证你是否区分了“产生信号”和“实际成交”。

MODULE 03

从成熟案例中,拆出可复现的问题

不要复制收益曲线;先读清楚数据、交易时点、成本假设和失败条件。

CASE / 01

均线交叉

最小可行的趋势跟踪原型:定义窗口、信号交叉和下一根成交。适合练习回测时间线。

练习重点
参数敏感性
警惕
过拟合
阅读 SMA 回测示例 ↗
CASE / 02

动量与趋势

把“最近更强”转化为明确的持有、调仓与风险退出规则,再检查不同市场环境。

练习重点
样本外检验
警惕
市场状态
浏览 QuantConnect 策略库 ↗
CASE / 03

配对与均值回归

先判断两条价格序列是否存在稳定关系,再讨论偏离后的入场与退出,避免只看相关系数。

练习重点
协整与残差
警惕
关系失效
查找配对交易案例 ↗
CASE / 04

模拟交易

回测通过也不等于可实盘。模拟环境用于观察订单、延迟、数据和策略逻辑如何共同影响结果。

练习重点
订单生命周期
警惕
现实摩擦
了解 Paper Trading ↗
BEFORE YOU TRUST A BACKTEST

提交研究前,先问四个问题。